泰达宏利量化增强股票型证券投资基金更新招募

 成功案例     |      2018-11-03 15:28

  软件工程专业是2002年国家教育部新增专业,随着计算机应用领域的不断扩大及中国经济建设的不断发展,软件工程专业将成为一个新的热门专业。软件工程专业以计算机科学与技术学科为基础,强调软件开发的工程性,使学生在掌握计算机科学与技术方面知识和技能的基础上熟练掌握从事软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等工作所必需的基础知识、基本方法和基本技能,突出对学生专业知识和专业技能的培养,培养能够从事软件开发、测试、维护和软件项目管理的高级专门人才。

  从单纯的终极性学校教育扩展到将工作与学习有机联系的终身教育,使传统的职业教育发展为突破时空界限的“技术和职业教育”。在教学过程中,把素质教育、尤其是职业能力教育作为教学的重点。市场营销教学应根据职业培养目标和就业需求,使课堂教学与课程实践并行,以就业岗位所需的职业能力为本位,重视职业技能,重视社会实践,让每个学生都有亲自参与营销实践的机会。

  3.更新改造基金主要用于:设备的更新和房屋、建筑物等固定资产的重建,在原有固定资产基础上的技术改造和技术措施,劳动安全保护措施,固定资产购评,自制设备和土建工程开支,以及处理“三废”措施等支出。

  党管干部,需要完善制度、创新制度。中国人民大学教授张旭认为,《规定》是党对中央企业领导人员加强管理的具体体现,是重要的制度创新,“党管干部,是要打造一支高素质专业化队伍,激发和保护企业家精神,形成能领导企业更好适应社会主义市场经济的企业家群体,培育推动我国经济转向高质量发展的企业领头人。”

  (三)在审查考生报名资格阶段,教育部会对考生报考时的学籍(针对应届考生)和学历(往届考生)进行核查,请在报名前先登陆中国高等教育学生信息咨询()进行学籍、学历认证(具体认证办法见中国海洋大学研究生招生信息网网站公告)。如无法进行认证,请自动放弃报考。

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  二、按照项目部三月六日签发的《关于成立项目部安全管理机构的通知》要求,切实加强对安全生产工作的领导,认真落实“谁主管、谁负责”和“谁缺谁补”的原则。

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  本基金于2015年7月9日经中国证监会证监许可[2015]1577号文募集注册,并于2016年6月21日获得中国证监会证券基金机构监管部关于同意延期募集备案的回函(机构部函[2016]1406号)。基金合同于2016年8月30日生效。

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险;等等。

  本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应阅读更新招募说明书正文。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2018年8月30日,有关数据和净值表现截止日为2018年6月30日。财务数据未经审计。

  股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%

  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、广东11选5投注平台:泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

  弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

  杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

  刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

  陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。

  杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

  张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

  刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年4月任公司副总经理,2015年8月起任公司总经理,自2018年4月28日起代为履行督察长职务。

  何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

  张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

  查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行 (巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。

  樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

  许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

  廖仁勇先生,职工监事,人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理,自2014年10月起担任人力资源部副总经理,主持部门工作。

  葛文娜女士,职工监事。文学学士,金融学在职研究生。2006年7月至2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司,历任渠道经理、机构主管、销售部门总经理助理;2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司,任销售管理部副总经理,主持部门工作。

  傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。

  王彦杰先生,副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学,获企业管理学士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年4月,先后在国际证券、日商大和证券、元大投信担任股票分析师;2001年5 月至 2008年2月,任保德信投信股票投资主管;2008年2月至2008年8月,就职于复华投信香港资产管理公司,担任执行长;2008年8月至 2015年10月,就职于宏利资产管理有限公司,担任台湾地区投资主管;2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监,2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

  杨超先生,英国南威尔士数学与金融计算硕士,2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,历任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务;2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理,现任基金经理;2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年8月30日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年12月27日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月6日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;具备8年证券基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

  投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部门总监戴洁、资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞。

  投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

  (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  5、基金经理承诺(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  1、内部控制的原则(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任;

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

  (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;

  (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  3、内部控制的措施(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  4、基金管理人关于内部控制制度的声明(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2017年12月31日,中国银行已托管650只证券投资基金,其中境内基金613只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和快钱支付账户、汇付天下“天天盈”账户等。

  泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下“天天盈”账户和快钱支付账户。

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

  办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

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  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)

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  本基金为普通股票型基金,运用量化投资技术,在严格控制风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

  本基金利用量化投资模型,在控制主动风险的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。

  中证500指数是中证指数有限公司编制并发布的市场指数,它的成份股为样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  本基金综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,在控制主动风险的基础上,力求投资业绩持续超越业绩比较基准。本基金将综合运用量化模型选股结果,构建投资组合,并根据股票市场投资风格的转换,灵活地对投资组合进行调整,在实施严格的风险管理手段的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

  本基金运用多因子选股模型,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性的市场判断,充分甄别筛选基本面优秀的个股进行投资。

  多因子模型的因子可归为如下几类:估值,成长,盈利质量,动量,流动性,市场情绪,波动率,市场敏感度等等。公司的量化投研团队会对因子的有效性进行持续跟踪和深入研究,分析Alpha因子的作用条件,并关注其背后的市场逻辑,及时对模型和模型所采用的因子做出调整,力争保持模型的长期有效。

  多因子模型综合考虑多种信息来源,形成合乎逻辑的投资理念,建立有效的量化模型。基金经理根据市场运行规律、风格切换及其他发展变化情况对各类因子的重要性做出判断,适时调整各因子类别的具体构成及相应的权重。

  在风险管理方面,本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型,对组合的风险敞口进行评估和管理,在有效控制投资组合主动风险的前提下,力争保持基金长期业绩的高信息比率。

  结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。

  本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。

  资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

  本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

  在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (11)本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

  除上述第(2)、(13)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定;在此期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门调整上述规定的,本基金的投资按照调整后的规定执行。

  本基金业绩比较基准:95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率(税后)

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,且无需召开基金份额持有人大会。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介上公告。

  本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年9月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。

  在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2016年8月30日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

  (一)截止2018年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

  注:本基金的业绩比较基准:中证500价格指数收益率*95%+人民银行一年期定存基准收益率(税后)*5%

  (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

  注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  本期更新招募说明书所载内容截止日为2018年8月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。现就本期更新招募说明书截止日前主要更新内容说明如下:

  (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

  (二)在“第1部分 绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》”。

  (三)“第2部分 释义”新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”内容。

  (四)对“第3部分 基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。

  (六)“第9部分 基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年6月30日及更新投资范围、投资限制部分内容。

  (七)“第10部分 基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年6月30日,并更新了历史走势对比图。

  (十)对“第20部分 基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内容。